1.Правовое регулирование банковской деятельности. Тенденции развития банковского бизнеса в России и направления его реформирования. Современные нормы, регулирующие устойчивость кредитных организаций. Обзор изменений в законодательство и нормативные акты Банка России.
2.Основные виды банковских рисков. Факторы, способствующие возникновению банковских рисков. Методы управления банковскими рисками. Требования Банка России к системе управления рисками и капиталом (ВПОДК). Указание Банка России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Порядок определения значимых рисков и осуществление контроля за значимыми рисками. Указание Банка России от 7.08.2017 «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом».
3. Финансовые и нефинансовые риски в банковской деятельности.Кредитный, рыночный (валютный, фондовый, товарный, процентный) риски.
Риск ликвидности. Процентный риск и риск концентрации. Операционный риск. Правовой риск. Регуляторный риск. Стратегический риск. Риск потери деловой репутации. Технологический и другие риски. Вопросы информационной безопасности.
4.Методы управления кредитным риском в соответствии с Базельским соглашением (стандартизированный, базовый, продвинутый уровни).
Внедрение системы расчета кредитного риска на основе внутренних рейтингов Положение Банка России от 6 августа 2015 г. № 483-П «О порядке расчета величины кредитного рейтинга на основе внутренних рейтингов». Указание Банка России от 6 августа 2015 года № 3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества»
5. Кредитные и рыночные риски: измерение и управление. Обзор законодательства и нормативных актов в сфере кредитных рисков. Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П. Положение Банка России от 23.10.2017 №611-П. Положение Банка России № 511-П
6. Порядок определения кредитоспособности физического лица. Показатель долговой нагрузки. Подходы к оценке кредитного риска на портфельной основе. Порядок формирования портфельных ссуд. Порядок мониторинга кредитов, объединенных в ПОС. Задачи методики экстаполяции.
7. Определение кредитоспособности заемщика юридического лица. Оценка финансового состояния заемщика, основные показатели финансового состояния заемщика: методы их расчета и анализа (основные подходы и отраслевые особенности).
8. Риск концентрации. Требования законодательства по определению группы лиц, их влияния на деятельность кредитной организации. Критерии и признаки возможной связанности лица с кредитной организацией. Указание Банка России от 17.11.2015 №4203-У «О критериях и признаках возможной связанности лица с кредитной организацией».
9. Применение корпоративного права по сделкам. Сделки с заинтересованностью. Взаимосвязанные сделки. Системы управления рисками.
10. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И. Инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И. Обязательные нормативы, регулирующие кредитные риски. Контроль за соблюдением нормативов.
11. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОД/ФТ.
12. Современные практики риск-менеджмента. Корпоративное управление в коммерческом банке как фактор повышения эффективности его деятельности. Требования, предъявляемые законодательством и иными нормативными актами к качеству корпоративного управления. Организация оценки качества корпоративного управления в кредитных организациях. Соблюдение требований за соблюдением транспарентности структуры собственности в кредитных организациях, банковских группах. Надзор за формированием наблюдательных и исполнительных органов банка. Оценка соответствия кандидатов требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным законодательством.
13. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». Квалификационные требования к руководителям служб внутреннего контроля и внутреннего аудита. Принципиальные отличия должностных функций. Регуляторный риск.
14.Подходы Банка России к регулированию и надзору за эффективной организацией корпоративного управления в кредитных организациях. Подходы к оценке качества системы внутрибанковского управления и внутреннего контроля. Оценка показателя внутреннего контроля ПУ4 и ПУ 5 при оценке экономического положения банков в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017№ 4336-У «Об экономическом положении банков».
15. Стратегическое планирование в кредитной организации. Стресс-тестирование бизнес планов.
16. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях. Процедуры проведения стресс-тестирования значимых рисков. Стресс- тестирование кредитного риска. Стресс-тестирование риска потери ликвидности. Методология стресс тестирования и определение контрольных точек данного процесса.
Заключительное занятие. Контроль и тестирование знаний. Круглый стол (обсуждение вопросов)